00:00:00

Тест по борси и борсова търговия на тема: Фондови пазари

1

Срок на облигацията е времето от:

2

Номиналното олихвяване на облигацията показва:

3

При дълга позиция long future position купувачът е длъжен да:

4

Основната цел на фючърсния пазар е да влияе върху:

5

Обявяване на доставката на облигации на EUREX означава че:

6

Нетна цена на облигацията е:

7

Маржин за премия (Premium margin) не се плаща за:

8

Нетиране на позицията се използва при:

9

Кое от следните задължения в проспекта на издателя на облигации НЕ е пример за отрицателна клауза:

10

Спред на времето (Time spread) с фючърсни договори с еднакъв базисен актив е:

11

Лихвоносната облигация

12

Делта-факторът на една опция описва колко парични единици от цената на опцията отговарят на:

13

Какъв е резултата при Bull-Put-Spread ако имате Пут опции върху индекс с ЦУ 6000 и 6200 и премии съответно 209,60 и 303,90, а стойността на индекса в деня на падежа е 6300:

14

Put опцията е “във пари” когато:

15

Маржин за премия (Premium margin) се внася от:

16

Цената на опцията има два компонента:

17

Продавачът по фючърсния договор не може да:

18

При синтетична къса позиция Put се комбинира:

19

Продаваме Put опция с цена на упражняване 70,00 и получаваме премия от 5,05. Какъв е резултата при пазарен курс 74,00 евро за акция?

20

Времевата стойност на опцията се определя като разлика между:

21

Закупуваме Call опция с цена на упражняване 63 и плащаме премия от 2 евро. Каква ше бъде позицията при пазарен курс 69?

22

Long Call позиция печели при ЦУ=40, премия 7 и пазарен курс 53:

23

Денят за доставка на облигациите на EUREX е:

24

Какъв е резултата при Дълъг стредъл с ЦУ 70, премии: 3,29 и 4,04 при курс 65:

25

Купуваме Call опция с цена на упражняване 63,00 и плащаме премия от 2. Какъв е резултата при пазарен курс 72,00 евро за акция?

26

Какъв е резултата при Дълъг стредъл с ЦУ 80, премии: 0,71 и 11,41 при курс 80?

27

Цената на касовия пазар е 86 евро за акция. Продаваме PUT опция с цена на упражняване 90,00 и получаваме премия от 9.50. Какъв е резултата при пазарен курс 92 евро за акция?

28

Купуваме Call опция с цена на упражняване 63,00 и плащаме премия от 2 евро. Какъв е резултата при пазарен курс 62 евро за акция?

29

Инвеститор продава Put опция за 5,05 с цена на упражняване 70. В деня на приключване пазарният курс е 56. Какъв е резултата от сделката?

30

Продаваме Put опция с цена на упражняване 80,00 и получаваме премия от 9,50. Какъв е резултата при пазарен курс 89,00 евро за акция?

31

На БФБ София съществуват следните видове пазари на ЦК:

32

Какъв е резултата от позиция Short Call при ЦУ 40, премия 7 и курс 46?

33

Какъв е резултата при Дълъг стредъл с ЦУ 70, премии: 3,29 и 4,04 при курс 85:

34

Какъв е резултата от позиция Short Call при ЦУ 40, премия 7 и курс 51?

35

Терминът “сплит” при акциите означава:

36

Фючърсните сделки се сключват по стандартизирани договори и:

37

На Срочният пазар EUREX се продава:

38

Стойностно-претеглените индекси се изчисляват:

39

При кол опциите нулевата точка се определя като:

40

DAX –index осреднява стойностите на 30 акции от:

41

При „мечи” спред печалбите нарастват при:

42

Кой фактор не въздейства за повишаване на цената на Call опция?

43

Какъв е резултата при Дълъг стредъл с ЦУ 80, премии: 0,71 и 11,41 при курс 65?

44

Дълъг стредъл (Long Straddle) се изгражда като:

45

Биков спред за покупка (Bull Call Spread): Купуваме 1 кол опция върху акция STS с цена на упражняване $40 и премия $3.75. Продаваме 1 кол опция върху акция STS с цена на упражняване $45 и премия $1.75. Ако цената на акциите на STS е $39 на падежа, каква е печалбата/загубата от спреда?

46

Мечи спред за продажба (Bear Put Spread): Купуваме 1 пут опция върху акция EFG с падеж през май, цена на упражняване $95 и премия $6.50. Продаваме 1 пут опция върху акция EFG с падеж през май, цена на упражняване $85 и премия $2.25. Ако цената на акциите на EFG е $84 на падежа, каква е печалбата/загубата от спреда?

47

Кое от следните е пример за мечи спред за продажба (Bear Put Spread):

48

10 годишна облигация на IBM предлага 8,5% купон и 9,75% доходност до падежа. Сравнимата ДЦК има доходност 8,37%, а доходността за индустрията е 9,68%. Какъв е номиналният спред?

49

Цената на облигация с доходност до падежа 7% е равна на 113,47 долара. При изменение от 20 базисни пункта в доходността на облигацията в положителна и отрицателна посока, цената й се променя съответно на 110,86 долара и 116,45 долара. Намерете дюрацията.

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време