00:00:00

Тест по корпоративни финанси на тема: Финансови деривати

1

Коя от следните позиции би произвела печалба?

2

На падежа, дълъг фютчерс изплаща:

3

Отворен интерес е:

4

Ако хеджерите преобладаващо са в къси позиции а спекулаторите в дълги, то:

5

Сетълмента на фютчерсния контракт може да бъде извършен:

6

Кое от следните изказвания е верно?

7

Системата на “маркиране спрямо пазара” (mark-to-market) на фютчерсните маржини:

8

Късият хеджер печели ако базиса отслабне неочаквано по време на фютчерсния контракт.

9

Дълго хеджиране с фютчерси е подходящо когато знаете, че ще...

10

Хеджирането не може да:

11

Подобно на форуърдите, маржини се изискват когато се купуват и продават опции.

12

Пут-кол паритета е показателен за това, че:

13

Коя от опциите по-долу следва да има по-малък срок до падежа:

Кол S X σ Цена
А 2 2 0,2 0.48
Б 2.2 2 0.2 0.4

14

Страйк цените и падежите на кол опциите са различни при:

15

Изменението на стойността на портфейла по отношение на лихвения процент е известно под името:

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време