Тест по риск мениджмънт

Разполагате със следната базова информация за оценяване адекватността на модел за оценка на пазарния риск по метода на Kupiec (1995): Брой отклонения от прогнозната VaR оценка - 70; Интервал на доверителност - 99%; Брой наблюдения – 250; Теоретична стойност на множителя LR - 227.06. Коя хипотеза приемаме? Н0: моделът е адекватен Н1: моделът е неадекватен

Мултипликаторът, който Банката за международни разплащания прилага приема стойности между:

Изчислете VaR (relative), като разполагате със следните данни: Размер на инвестицията – 4596 Стандартно отклонение - 9% Инвестиционен хоризонт - 7 дни Интервал на доверителност - 99% Средна доходност - 26%

Гама измерва:

Определете класа и степента на кредитен рейтинг на фирма А , като разполагате със следните данни: МЛ 1.89 ВПОД 1.79 ПФОК в % 32.32 ОСЗАФ в % 34.67

Определете цената на актив, като предполагате, че тя следва Обобщен Винеров процес и разполагате със следните данни: Текуща цена -23 ; Средна доходност – -0,0083; Стандартно отклонение - 0,0152; Инвестиционен хоризонт (в дни) - 2; Случайна величина - 0,752.

Кое твърдение е вярно:

Разполагате със следната базова информация за оценяване адекватността на модел за оценка на пазарния риск по метода на Kupiec (1995): Брой отклонения от прогнозната VaR оценка - 89; Интервал на доверителност - 97.50% ; Брой наблюдения – 250; Теоретична стойност на множителя LR - 198.02. Коя хипотеза приемаме? Н0: моделът е адекватен, Н1: моделът е неадекватен

Валутен риск е промяна в стойността на инвестициите:

Предположението, че финансовите активи следват Брауново движение означава, че цените на финансовите активи имат: